200 Días De Media Móvil De Compra De La Señal

Promedios móviles: Estrategias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes inversores usan promedios móviles por diferentes razones. Algunos los utilizan como su principal herramienta analítica, mientras que otros simplemente los utilizan como un constructor de confianza para respaldar sus decisiones de inversión. En esta sección, bien presente algunos tipos diferentes de estrategias - la incorporación de ellos en su estilo de negociación es de usted Crossovers Un crossover es el tipo más básico de la señal y es favorecido entre muchos comerciantes, ya que elimina todas las emociones. El tipo más básico de crossover es cuando el precio de un activo se mueve de un lado de un promedio móvil y se cierra en el otro. Los crossovers de precios son utilizados por los comerciantes para identificar cambios en el impulso y pueden usarse como una estrategia básica de entrada o salida. Como puede ver en la Figura 1, una cruz por debajo de un promedio móvil puede señalar el comienzo de una tendencia a la baja y probablemente sería utilizada por los comerciantes como una señal para cerrar cualquier posición larga existente. Por el contrario, un cierre por encima de un promedio móvil desde abajo puede sugerir el comienzo de una nueva tendencia alcista. El segundo tipo de crossover ocurre cuando un promedio a corto plazo cruza a través de un promedio a largo plazo. Esta señal es utilizada por los comerciantes para identificar que el momento está cambiando en una dirección y que es probable que se aproxima un movimiento fuerte. Se genera una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza por encima del promedio a largo plazo, mientras que una señal de venta se dispara por un cruce promedio a corto plazo por debajo de un promedio a largo plazo. Como se puede ver en la tabla de abajo, esta señal es muy objetiva, por lo que es tan popular. Crossover triple y la cinta Media móvil Medios móviles adicionales se pueden agregar al gráfico para aumentar la validez de la señal. Muchos comerciantes colocarán los promedios móviles de cinco, 10 y 20 días en un gráfico y esperarán hasta que el promedio de cinco días cruce a través de los otros, éste es generalmente el signo primario de compra. Esperar a que el promedio de 10 días cruce por encima del promedio de 20 días se utiliza a menudo como confirmación, una táctica que a menudo reduce el número de señales falsas. El aumento del número de promedios móviles, como se ve en el método triple crossover, es una de las mejores maneras de medir la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que la tendencia continúe. Esto plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si siguió agregando promedios móviles Algunas personas argumentan que si un promedio móvil es útil, entonces 10 o más debe ser aún mejor. Esto nos lleva a una técnica conocida como la cinta media móvil. Como se puede ver en el gráfico de abajo, muchos promedios móviles se colocan en el mismo gráfico y se utilizan para juzgar la fuerza de la tendencia actual. Cuando todos los promedios móviles se mueven en la misma dirección, se dice que la tendencia es fuerte. Las reversiones se confirman cuando los promedios se cruzan y se dirigen en la dirección opuesta. La respuesta a las condiciones cambiantes se explica por el número de períodos de tiempo utilizados en las medias móviles. Cuanto más cortos son los períodos de tiempo utilizados en los cálculos, más sensible es el promedio de ligeras variaciones de precios. Una de las cintas más comunes comienza con un promedio móvil de 50 días y agrega promedios en incrementos de 10 días hasta el promedio final de 200. Este tipo de promedio es bueno para identificar las tendencias / reversiones a largo plazo. Filtros Un filtro es cualquier técnica utilizada en el análisis técnico para incrementar la confianza en un determinado comercio. Por ejemplo, muchos inversores pueden optar por esperar hasta que una seguridad cruza por encima de un promedio móvil y por lo menos 10 por encima del promedio antes de realizar un pedido. Se trata de un intento de asegurarse de que el crossover es válido y de reducir el número de señales falsas. La desventaja sobre confiar en filtros demasiado es que algo de la ganancia se da para arriba y podría llevar a la sensación como usted ha faltado el barco. Estos sentimientos negativos disminuirán con el tiempo a medida que ajuste constantemente los criterios utilizados para su filtro. No hay reglas fijas o cosas a tener en cuenta al filtrar su simplemente una herramienta adicional que le permitirá invertir con confianza. Moving Average Envelope Otra estrategia que incorpora el uso de medias móviles se conoce como un sobre. Esta estrategia implica trazar dos bandas alrededor de una media móvil, escalonada por una tasa porcentual específica. Por ejemplo, en el gráfico siguiente, se coloca un sobre 5 alrededor de un promedio móvil de 25 días. Los comerciantes verán estas bandas para ver si actúan como áreas fuertes de apoyo o resistencia. Observe cómo el movimiento a menudo invierte la dirección después de acercarse a uno de los niveles. Un movimiento de precios más allá de la banda puede señalar un período de agotamiento, y los comerciantes verán una reversión hacia el promedio del centro. Usando el promedio móvil como una herramienta de compra y venta Por Dr. Winton Felt Los diagramas a continuación ilustran algunas reglas empleadas por muchos comerciantes Que usan promedios móviles para generar señales de compra y venta. El problema con el uso de crossovers medios móviles como señales accionables es que las existencias pueden whipsaw de ida y vuelta a través de la media móvil. Es importante esperar un buen quotsetupquot (ver las configuraciones discutidas en la descripción de Quot StockAlerts quot) antes de actuar con el fin de evitar ser whipsawed dentro y fuera de la acción (y evitar comisiones de comercio excesivo). Whipsawing ocurre principalmente cuando el stock no está tendiendo. Los comerciantes usan otras herramientas para identificar situaciones que no son de tendencia temprana para que puedan cambiar a estrategias que funcionan mejor en entornos que no son de tendencia. La mayoría de los comerciantes que usan sistemas de crossover de media móvil consideran cualquier comercio extra que podrían hacer para ser el precio que uno debe pagar para posicionarse correctamente cuando la acción finalmente se detiene whipsawing y comienza a tendencia. En general, los comerciantes consideran que el beneficio de la estrategia es que permite a un comerciante entrar en una posición cercana al inicio de una tendencia y salir cerca del final de la tendencia. Algunos comerciantes reducen el número de señales falsas utilizando el movimiento de una media móvil a corto plazo a través de un promedio móvil a más largo plazo como mecanismo de señal en lugar del crossover por un precio de stock. Un promedio móvil de 5 días es menos probable que se mueva de un lado a otro durante un promedio móvil de 50 días que el precio de cierre de la acción. Los comerciantes usan combinaciones de promedios móviles como 5 y 30, 5 y 50, 20 y 200, 10 y 100 y muchos otros basados ​​en lo activos que quieren ser como comerciantes. En general, cuanto más largo sea el promedio móvil, mejor establecerá la tendencia que representa y menor será la probabilidad de generar una señal falsa. Por otro lado, los promedios móviles más largos abandonan más el potencial de beneficio de un comercio porque son más lentos en generar sus señales. Hay tradeoffs aquí que sólo el comerciante individual puede resolver a través de la experiencia. Recuerde que la tendencia ascendente de un stock infravalorado es más probable que se mantenga (menos probabilidades de romper) que la tendencia de un stock sobrevaluado. El precio relativo a las ganancias (PE o PE ratio), las ventas (PSR o precio por la relación de ventas), y la tasa de ganancias de crecimiento (PEG o PEG ratio) están entre los factores que dan combustible al impulso de una tendencia. A veces la psicología de los inversores también lo hace, pero las tendencias basadas sólo en la psicología son más propensas a sufrir reversiones inesperadas. Prefieren las existencias que son un buen valor. Hacer un buen uso de mediciones valuation como los encontrados en The Valuator puede aumentar las probabilidades de un comercio exitoso. Las siguientes ilustraciones se refieren a resistencias, soportes y crossovers de media móvil. Un comerciante stockdiscipline ha probado tanto exponenciales y simples promedios móviles y ha encontrado que una media móvil simple es preferible a una media móvil exponencial. Cuanto más largo sea el promedio móvil, más confiables tendrán que ser estas reglas. No hacemos recomendaciones para comprar o vender acciones. Hasta donde sabemos, Joseph E. Granville fue el primero en describir las siguientes configuraciones de precio versus media móvil. Nos referimos a su libro, una estrategia de mercado diario de tiempo de mercado para el máximo beneficio. 1. Si la línea de media móvil se aplana después de un descenso significativo, o ha comenzado a subir, y el precio de la acción pasa hacia arriba a través de la línea de media móvil, se considera una señal de compra. Lo mismo ocurre si la media móvil se aplana o aumenta después de que la acción ha pasado hacia arriba a través de la línea de media móvil. 2. Si la media móvil sigue subiendo agresivamente y el precio de la acción cae por debajo de la media móvil, se considera que es una oportunidad de compra. 3. Si el precio de la acción está por encima de la media móvil, declina a la media móvil, pero no pasa por ella y comienza a subir de nuevo, se trata de una señal de compra. 4. Si el promedio móvil está disminuyendo y el precio de las acciones cae bajo él demasiado rápido, es probable que vuelva a la media móvil. La acción se puede comprar para beneficiarse de este a corto plazo snap-back. Podría ser útil para usted saber que cuando nuestros comerciantes stockdisciplines están utilizando esta técnica, por lo general prefieren esperar algún signo de que el impulso hacia abajo está disminuyendo o que realmente ha revertido antes de la compra. 5. Si el promedio móvil ha estado subiendo y luego se aplana, o si está disminuyendo, y el precio de la acción pasa hacia abajo a través de la media móvil, se considera que es una señal de venta. Lo mismo ocurre si el aplanamiento de la media móvil o su disminución se produce después de que la población ha pasado hacia abajo a través de la media móvil. 6. Si, mientras la media móvil está descendiendo, el precio de la acción sube por encima de la media móvil, esta es también una oportunidad para vender a buen precio antes de que la acción reanude su declive. 7. Si el precio de las acciones se eleva hacia una media móvil desde abajo, pero no pasa por ella y empieza a bajar de nuevo, la resistencia ofrecida por la media móvil es demasiado fuerte para la acción y es una señal de venta. 8. Si el precio de la acción se mueve rápidamente por encima de la línea de media móvil ascendente demasiado rápido, es probable que tenga un movimiento de reacción hacia la media móvil y la acción se puede vender para una reacción técnica a corto plazo. En general, es mejor esperar algún signo de que el impulso ascendente está disminuyendo o que realmente se ha revertido antes de la venta. Es aconsejable utilizar más de una media móvil para definir puntos de compra y venta. Los inversionistas astutos aprenden a usar una variedad de indicadores en concierto. También es útil si los fundamentos de stockrsquos están alineados con la señal generada. Por ejemplo, si la acción ha dado una señal de compra, es una gran ventaja si la acción también está infravalorada. Después de una disciplina añade claridad y el propósito de un comercio individualrsquos. También mejora la resolución de una persona cuando las emociones corren mal y las circunstancias crean confusión e indecisión. Obtenga más información y vea una lista de tutoriales sobre disciplinas para inversores y comerciantes. Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de acciones y resultados de escáner en stockdisciplines tiene una página de revisión del mercado en stockdisciplines / market-review tiene información e ilustraciones relativas a pre - Quotesetupsquot en stockdisciplines / stock-alertas e información y videos sobre la volatilidad-ajustó las pérdidas de la parada en stockdisciplines / stop-loss Aviso a Webmasters Si usted desea publicar este artículo en su blog o Web site, usted puede hacer tan si y solamente si usted permanece Por nuestros Términos de uso y Acuerdos de Publisher39s. Al publicar este artículo, usted acepta cumplir y estar sujeto a los Términos de Uso y Acuerdos de nuestro Editor. Puede leer los Términos de uso y Acuerdos de Publisher haciendo clic en el siguiente enlace azul quotTermsquot. Términos Todas las páginas de este sitio están protegidas por derechos de autor. 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El promedio móvil (MA) es una simple herramienta de análisis técnico que suaviza los datos de precios mediante la creación de un promedio constantemente actualizado precio. El promedio se toma sobre un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas, o cualquier período de tiempo que el comerciante elija. Hay ventajas de usar una media móvil en su comercio, así como opciones sobre qué tipo de media móvil para su uso. Las estrategias de media móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier período de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo y los comerciantes a corto plazo. (Vea Los cuatro principales indicadores técnicos que los comerciantes de tendencias necesitan saber). ¿Por qué utilizar un promedio móvil? Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mira la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de qué manera el precio se está moviendo. En ángulo hacia arriba y el precio se está moviendo hacia arriba (o fue recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose de lado y el precio es probable en un rango. Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (soporte), por lo que el precio rebota fuera de él. En una tendencia bajista un promedio móvil puede actuar como resistencia como un techo, el precio golpea y luego comienza a caer de nuevo. El precio no siempre respetará la media móvil de esta manera. El precio puede correr a través de él ligeramente o detener y retroceder antes de llegar a él. Como una pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia ha subido. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es baja. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista mientras que otro indica una tendencia a la baja. Tipos de promedios móviles Un promedio móvil puede ser calculado de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) simplemente suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada media está conectada a la siguiente, creando la línea de flujo singular. Otro tipo popular de media móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo pero básicamente aplica más ponderación a los precios más recientes. Trace una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, y notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional sobre los datos de precios recientes. Software de gráficos y plataformas de negociación de hacer los cálculos, por lo que no se requiere matemáticas manuales para utilizar un MA. Un tipo de MA no es mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en un mercado de acciones o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones un SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también desempeñará un papel importante en la eficacia de la misma (independientemente del tipo). Longitud media móvil Las longitudes promedio móvil común son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier intervalo de tiempo de gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte de comercio de los comerciantes. El marco de tiempo o la longitud que usted elija para un promedio móvil, también llamado el período de la mirada detrás, puede desempeñar un papel grande en cómo es eficaz es. Un MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que un MA con una larga mirada atrás período. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el de 100 días. Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un comerciante a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca, y por lo tanto produce menos retraso que la media móvil a largo plazo. Lag es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una inversión potencial. Recuerde, como una pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil se considera la tendencia. Por lo tanto, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, señala una reversión potencial basada en ese MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de inversión que una media móvil de 100 días. Un promedio móvil puede ser cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para proporcionar señales más precisas en datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras. Estrategias de negociación - Crossovers Crossovers es una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un crossover del precio. Esto fue discutido anteriormente, y es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un cambio potencial en la tendencia. Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico, uno más largo y uno más corto. Cuando el MA más corto cruza por encima del MA a más largo plazo es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una cruz de oro. Cuando el MA más corto cruza por debajo del MA a más largo plazo es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como cruz muerta / muerta. Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto los resultados que usan medias móviles pueden ser al azar - a veces el mercado parece respetar la ayuda del mA / la resistencia y las señales comerciales. Y otras veces no muestra respeto. Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve interrumpida el precio puede oscilar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de inversión / cambio de tendencia. Cuando esto ocurre es mejor dejar de lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los crossovers MA, donde las MA se enredan durante un período de tiempo que desencadena varios (gustando perder) oficios. Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuertes, pero a menudo mal en condiciones de agitación o de variación. Ajustar el marco de tiempo puede ayudar en esto temporalmente, aunque en algún momento estos problemas es probable que ocurra independientemente del marco de tiempo elegido para el MA (s). Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlo y crear una línea fluida. Esto puede facilitar las tendencias de aislamiento. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que un promedio móvil simple. En algunos casos esto puede ser bueno, y en otros puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período de retroceso más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período de vista más largo (200 días). Los cruces de media móvil son una estrategia popular tanto para entradas como para salidas. Las MA también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Aunque esto puede parecer predictivo, los promedios móviles se basan siempre en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un cierto período de tiempo.