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El cierre de la actual baja de 20 bar (nueva ruptura) debe estar en o por debajo de la anterior de 20 bar baja (antigua ruptura). Operaciones Cortas: El mercado hace una nueva alta de 2o-bar (nueva ruptura). El anterior de 20 bar de altura (ruptura antigua) se ha hecho al menos 3 bares antes. El cierre de la corriente de 20 bar de alta (nueva ruptura) debe estar en o por encima de la anterior 20-bar de alta (antigua ruptura). En la prueba de sensibilidad, el valor por defecto 822020-bar8221 se sustituye por un intervalo 8220Channel18221 (Tabla 1). Entrada de Comercio: Largas Operaciones: Una parada de compra se coloca en la siguiente barra después de la configuración en el anterior bar de 20 bar (ruptura anterior). Operaciones cortas: Una parada de venta se coloca en la barra siguiente después de la configuración en el anterior 20-bar de alta (antigua ruptura). En la prueba de sensibilidad, el valor por defecto 822020-bar8221 se reemplaza por un intervalo 8220Channel18221. Salidas comerciales: Cuadro 1. Cartera: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (materias primas, divisas, tasas de interés e índices de renta variable). Datos: 32 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables ensayadas: Channel1 amp Channel2 (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Compensación amp Slippage: 0). UpperChannel (Channel1) es el valor más alto durante un período de Channel1. LowerChannel (Channel1) es la más baja baja durante un período de Channel1. UpperChannelExit (Channel2) es el valor más alto durante un período de Channel2. LowerChannelExit (Channel2) es la más baja baja durante un período de Channel2. Canal 1 10, 100, Paso 2 Canal 2 1, 40, Paso 1 Trenes largos: El mercado hace una nueva baja y se descompone por debajo de LowerChannel (Canal1). La ruptura anterior se ha realizado al menos 3 bares antes. El cierre de la nueva ruptura debe ser igual o inferior al nivel de ruptura anterior. Operaciones cortas: El mercado hace una nueva alta y rompe por encima de UpperChannel (Canal 1). La ruptura anterior se ha realizado al menos 3 bares antes. El cierre del nuevo breakout debe ser igual o superior al nivel de breakout anterior. Comercios largos: Una parada de compra se coloca en la siguiente barra después de la configuración en el nivel de desglose anterior. Operaciones Cortas: Una parada de venta se coloca en la siguiente barra después de la configuración en el nivel de desglose anterior. 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Todas las contribuciones serán reconocidas aquí, dondequiera que se publiquen. Utilice el blog para cualquier comentario y sugerencia. 18. Biblioteca AFL - Únicamente ÚTILES - ACTUALIZADO EL 1 DE FEBRERO DE 2015 Sólo el comienzo. Un recurso útil de AFLs prácticas. Tenga en cuenta que todas las AFL originales que forman parte de las secciones técnicas individuales no se reproducen aquí. Sigue revisando aquí las nuevas AFL que son publicadas por TradeWithMe. 18.1 Trayectoria de regresión lineal Líneas de tendencia de regresión lineal. 18.2 Cuadrado de la carta de hoja de ruta nueve Utilizado correctamente, sobre la base de una barra SINGLE, las cartas de la hoja de ruta producirán los canales que definirán bastante la tendencia futura total que puede durar cualquier cosa de los días a los meses o más allá. Ejemplo a la izquierda es el futuro de Nifty el 4 de noviembre de 2011. 18.3 ¿Hasta qué punto el RSI necesita pasar a cruzar los niveles de 30 o 70 Siempre he pensado en proyectar estos niveles para poder planificar algunas estrategias en torno a la acción de los precios. Ahora aquí es una AFL que hace exactamente eso 18.4 N Bar Breakout Reduce el ruido de negociación para que el comercio sólo cuando hay movimiento fuera de un rango de negociación. Este AFL se puede utilizar, con o sin el eje de tiempo. Esto último es mejor para filtrar el ruido y tener una dirección más clara sobre las tendencias. Es aconsejable usar el breakout de 3 bar. También puede comparar esto con Punto y gráficos de la figura (PnF). La única diferencia es que los gráficos PnF cambian las columnas sólo cuando hay un cambio de dirección solamente. 18.5 Retracciones de Fibonacci junto con Elliot Wave Contribución de JR Julius de su base de datos Esta AFL traza retrocesos de Fib desde High / Lows en el contexto correcto del movimiento de precios. También se incluye el movimiento de la ola de Elliot. Elliot explicaciones de la ola se proporcionará como uno de los conceptos comerciales en la sección principal de TA. 18.6 Darvas Box Contribución de JR Julius de su base de datos Una estrategia comercial que fue desarrollada en 1956 por el ex bailarín de baile Nicolas Darvas. La técnica de negociación de Darvas involucró la compra de acciones que estaban negociando a nuevos máximos de 52 semanas con volúmenes correspondientemente altos. Una caja Darvas se crea cuando el precio de una acción se eleva por encima del máximo de 52 semanas previo, pero luego cae de nuevo a un precio no muy lejos de esa alta. Si el precio cae demasiado, puede ser una señal de un fracaso falso, de lo contrario el precio más bajo se utiliza como el fondo de la caja y el alto como la parte superior. 18.7 Canal de Donchian Contribuido por JR Julius de su base de datos El canal de Donchian es un indicador usado en el comercio del mercado desarrollado por Richard Donchian. Se forma tomando el más alto y el más bajo de los últimos n períodos. El área entre el alto y el bajo es el canal para el período elegido. Está comúnmente disponible en la mayoría de plataformas comerciales. En un programa de gráficos, se marca una línea para los valores altos y bajos que demuestran visualmente el canal en los precios de mercado (u otros) valores. El canal de Donchian es un indicador útil para ver la volatilidad de un precio de mercado. Si un precio es estable el canal de Donchian será relativamente estrecho. Si el precio fluctúa mucho el canal de Donchian será más ancho. Su uso principal, sin embargo, es para proporcionar señales para posiciones largas y cortas. Si una bolsa se negocia por encima de sus períodos más altos n, entonces se establece un largo. Si se negocia por debajo de su mínimo n períodos bajos, entonces se establece un corto. Originalmente los n periodos se basaban en valores diarios. Con las plataformas de comercio de hoy, el período puede ser del valor deseado por el inversor. Es decir: día, hora, minuto, garrapatas, etc. Lectura adicional. Wikipedia. 18.8 Comercio de tortugas La historia de cómo un grupo de no comerciantes aprendió a comerciar con grandes ganancias es una de las grandes leyendas del mercado de valores. También es una gran lección sobre cómo adherirse a un conjunto específico de criterios probados puede ayudar a los comerciantes a obtener mayores beneficios. En este caso, sin embargo, los resultados están cerca de lanzar una moneda, por lo que su hasta decidir si esta estrategia es para usted. A las tortugas se les enseñó muy específicamente cómo implementar una estrategia de seguimiento de tendencias. La idea es que la tendencia es su amigo, por lo que debe comprar futuros que se rompen a la parte superior de los rangos de negociación y vender brotes cortos. Un sistema de comercio de tortugas se adjunta junto con. Las reglas originales de Tortuga se adjuntan en el archivo PDF adjunto. 18.9 KPL Swing Indicator El KPL Swing es una tendencia simple que sigue al sistema de trading mecánico que automatiza la entrada y la salida. El sistema de comercio es extremadamente simple y fácil de usar, funciona a través de múltiples marcos de tiempo y no requiere ningún conocimiento en profundidad de TA. Es algo similar al sistema de comercio de tortugas. La lógica comercial o de inversión es simple. Comprar nuevos máximos (fuerza) y vender nuevos mínimos (debilidad). El nivel predeterminado de entrada o decisión para las posiciones largas es un cierre por encima de 20 días más alto. Señales comerciales: vea los comentarios de AFL dentro de la AFL. 18.10 Intraday Swing Trading System Este es un interesante sistema de comercio swing, que puede papel de comercio primero y luego utilizar. 18.11 Línea de tendencia avanzada Excelente AFL para trazar líneas de tendencia. Puede variar la sensibilidad para adaptarla a sus necesidades. Le permite elegir diferentes opciones de soporte y puntos de resistencia, así como direcciones de soporte y resistencia, proporcionando así una gran cantidad de flexibilidad en el trazado de las líneas de tendencia. 18.12 Gráficos de puntos y figuras AFL Aquí hay una AFL escrita por Graham Kavanagh para reproducir gráficos de puntos y figuras en Amibroker. Es una aproximación, pero trabajará para entender el concepto de PnF. Para un uso más serio, sugeriría una plataforma como Bulls Eye Broker. 18.13 Días de vencimiento y más para los mercados bursátiles indios Para los mercados bursátiles indios la fecha de vencimiento es el último jueves del mes. La AFL adjunta es exclusiva. Puede hacer cualquiera de los siguientes: - Indique si el día actual es el día de caducidad o no. - Fecha de vencimiento del mes corriente o de cualquier mes adelante. - Días a expirar este mes o cualquier mes futuro. - Al seleccionar cualquier barra en los gráficos de datos existentes, también se obtendrá la caducidad para el mes actual. Esto se construye como una función de Amibroker y por lo tanto se puede agregar a cualquier indicador existente. 18.14 CAMARILLA REVISADA La Camarilla AFL ha sido revisada para evitar el repintado de las señales de compra y venta. Adicionalmente, una implementación mejorada para reducir los whipsaws. Haga clic aquí para ver la página de Camarilla para descargar la nueva AFL. 18.15 Detección de lagunas de datos ¿Qué tan frustrante es cuando usted no sabe si tiene vacíos en sus datos. La AFL adjunta detecta si hay días faltantes en su base de datos convenientemente, dando un mensaje en el título y un archivo de texto con la información de los espacios vacíos o todos los datos aceptables y ningunos faltantes. Esta AFL funciona con o sin datos de vacaciones. Si no se proporcionan los datos de vacaciones, se mostrarán espacios en los datos distintos de los fines de semana (sábado y domingo). La muestra del archivo de vacaciones también se adjunta. Una actualización futura incluirá la detección intraday de los datos que falta demasiado. Sistema de comercio de Donchian 8211 El código de Amibroker AFL El sistema de comercio doble de Donchian es un sistema de comercio de Breakout inspirado de Richard J. Dennis. Donchian canales fueron desarrollados por Richard Donchian, un pionero de la tendencia mecánica de los sistemas siguientes. Double Donchian sistema de comercio es una tortuga trading strategy. Curtis Faith en su libro Way of the Turtle describe una variación del sistema Donchian utilizado por los legendarios Turtle Traders. Reglas de entrada larga La entrada larga se hace siempre que el candelero rompe el canal superior exterior de Donchian por primera vez en la parte superior. Regla de entrada corta La entrada corta se hace siempre que el candelabro rompe el canal inferior exterior de Donchian por primera vez en el lado inferior. Reglas de salida larga La entrada larga se hace siempre que el candelabro rompe el canal interno inferior de Donchian por primera vez en el lado inferior. Regla de entrada corta La entrada corta se hace siempre que el candelero rompe por primera vez el canal superior interno de Donchian en la parte superior. Las reglas de compra y venta se representan como Comprar HgtRef (DonchianUpper1, -1) LltRef corto (DonchianLower1, -1) Cubrir HgtRef (DonchianUpper2, -1) Vender LltRef (DonchianLower2, -1) Más Exrem se utiliza para eliminar las señales posteriores otros Que la primera señal de ruptura. Las señales de entrada y salida en los gráficos están marcadas como sigue Entrada larga 8211 Flecha verde. Entrada corta 8211 Flecha roja, salida larga 8211 Estrella verde, salida corta 8211 Estrella roja Cuál es el marco de tiempo ideal para seguir los plazos de 5min, 10min, 15min para Stocks / Indices. 10min, 15min, 30min para los productos básicos ¿Cuál es la relación de ganancia máxima que puedo esperar en cualquier lugar entre 40-45 a través de diferentes plazos. ¿Puedo usar el parámetro para mis estudios en otro stock / índices Este parámetro está optimizado para Nifty y Bank Nifty. Haga sus propios estudios y observación con diferentes parámetros. Cuál es la ventaja de negociar este sistema Es un sistema de comercio bajo del riesgo con el Drawdown máximo de 13 con 2 porciones de Nifty y de 2 Lakhs del capital (corredor incluido) Sobre Rajandran Rajandran es un comerciante a tiempo completo y fundador de Marketcalls, muy interesado En modelos de tiempo de construcción, algos. Conceptos de comercio discrecional y el análisis comercial Sentimental. Ahora instruye a los usuarios de todo el mundo, desde comerciantes experimentados, comerciantes profesionales a comerciantes individuales. Rajandran asistió a la universidad en Chennai donde obtuvo un BE en Electrónica y Comunicaciones. Rajandran tiene una amplia comprensión de los softwares comerciales como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python y entiende las necesidades individuales de los comerciantes y los inversores que utilizan una amplia gama de metodologías. Comentarios Gracias por compartir el sistema. No puedo backtest este código, el escáner me muestra el número de filas con Buy / Sell, pero el backtest no produce ningún resultado. Creo que usar un indicador líder puede aumentar la victoria y un mejor CAR / MDD. ¿Puede usted PLZ ayudarme backtest el código Hi Code es backtestable. Sin embargo, si usted es muy nuevo en el backtesting de futuros, consulte el procedimiento aquí www. amibroker. com/guide/hfutbacktest Requisito de Exención de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU. Regla CTFC 4.41 El comercio de futuros contiene un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo considerar el capital de riesgo que debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo debe considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. REGLAMENTO 4.41 DEL CTFC Los RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO COMO LA LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. Todos los oficios, patrones, gráficos, sistemas, etc. discutidos en este sitio web o en el anuncio son sólo con fines ilustrativos y no se interpretan como recomendaciones específicas de asesoramiento. Todas las ideas y materiales presentados aquí son para propósitos informativos y educativos solamente. Nunca se ha desarrollado ningún sistema o metodología comercial que pueda garantizar beneficios o evitar pérdidas. Los testimonios y ejemplos utilizados en este documento son resultados excepcionales que no se aplican a personas promedio y no tienen la intención de representar o garantizar que cualquier persona obtendrá los mismos resultados o resultados similares. Las operaciones que se basan en la dependencia de los sistemas de Trend Methods se toman bajo su propio riesgo para su propia cuenta. No se trata de una oferta de compra o venta de futuros. Copyright 2015 Marketcalls Servicios Financieros Pvt Ltd middot Todos los derechos reservados middot Y nuestro mapa del sitio middot Todos los logos y la marca comercial pertenece a sus respectivos propietarios Los datos e información se proporcionan únicamente con fines informativos y no tienen la intención de negociar. Ni el sitio web marketcalls. in ni ninguno de sus promotores serán responsables de ningún error o retraso en el contenido, ni de las acciones tomadas en dependencia de los mismos. Sistema de Negociación Breakout de Donchian El sistema de comercio de Donchian Breakout (reglas y explicaciones más adelante) es un clásico Tendencia siguiente sistema. Como tal, lo incluimos en nuestro informe de seguimiento del estado de tendencia. Que tiene como objetivo establecer un punto de referencia para seguir el desempeño genérico de tendencia siguiendo como una estrategia comercial. El estado de la sabiduría de la tendencia Sigue el rendimiento de un índice compuesto compuesto por los siguientes sistemas clásicos de tendencia (Donchian Breakout y otros) simulados en múltiples marcos de tiempo y una cartera de futuros, seleccionados entre 300 mercados de futuros en 30 intercambios que Wisdom Trading Puede proporcionar acceso a los clientes. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los principales sectores. Publicamos actualizaciones al informe cada mes, incluyendo la del sistema de comercio Donchian Breakout. Suscribirse es la mejor manera de mantener un seguimiento y seguir el desempeño de seguimiento de la tendencia sobre una base regular. Suscríbete, asegúrate de no perder nuestro estado de tendencia. Reciba actualizaciones gratuitas cada mes Tendencia tras el desempeño en pocas palabras Tendencia objetiva después del benchmark Estadísticas y análisis útiles Informe histórico completo para nuevos suscriptores Una de las estrategias comerciales más comunes entre los comerciantes profesionales de futuros. Sistema de Breakout de Donchian explicado El sistema de comercio Breakout de Donchian se basa en el sistema de tortuga. Utiliza la lógica Turtle, excepto que es una unidad, no utiliza la regla Last Trade is Winner, no utiliza correlaciones y utiliza un MACD Portfolio Manager para filtrar operaciones. El sistema de Donchian negocia en los desgloses similares a un sistema del canal dual de Donchian. Hay dos figuras de breakout, un breakout más largo para la entrada, y un breakout más corto para la salida. El sistema de Donchian utiliza una parada basada en el rango promedio verdadero (ATR). Tenga en cuenta que el concepto de tortuga de N ha sido reemplazado por el más común y equivalente término promedio de rango verdadero (ATR). Se introduce un comercio cuando el precio alcanza el máximo o el mínimo de los días X anteriores. Por ejemplo, Entry Breakout 20 significa que se toma una posición larga si el precio alcanza el máximo de 20 días Se toma una posición corta si el precio alcanza el mínimo de 20 días. Si se establece en cero, este parámetro no tiene efecto. Si el desplazamiento de entrada en ATR se establece en 1,0, se introduce una posición larga hasta que el precio alcance el precio de ruptura normal, más 1,0 ATR. Del mismo modo, una posición corta no se ingresará hasta que el precio alcance el precio de ruptura normal, menos 1,0 ATR. Se puede especificar un valor positivo o negativo para este parámetro. Un valor positivo efectivamente retrasa la entrada hasta el punto especificado después del umbral de ruptura elegido un valor negativo entraría antes del umbral de ruptura elegido. Este parámetro define la distancia desde el precio de entrada hasta la parada inicial, en términos de ATR. Este sistema utiliza por defecto el precio de entrada del pedido, no el precio de llenado, como base del precio de stop. Dado que el ATR es una medida de la volatilidad diaria y las paradas del sistema de tortugas se basan en ATR, esto significa que el sistema de Donchian iguala el tamaño de la posición a través de los diversos mercados basado en la volatilidad. Según las reglas originales de la tortuga, las posiciones largas fueron paradas hacia fuera si el precio cayó 2 ATR del precio de entrada. Por el contrario, las posiciones cortas se detuvo si el precio subió 2 ATR del precio de entrada. A diferencia de la parada de salida basada en la parada, que se mueve hacia arriba o hacia abajo con el día X de alta o baja, la parada definida por Stop en ATR es una parada 8220hard8221 que se fija por encima o por debajo del precio de entrada al entrar. Una vez establecido, no varía a lo largo del curso del comercio. Tenga en cuenta que los intercambios se liquidan cuando el precio alcanza el Salir de Salida, el Salto de Entrada en la dirección opuesta o el Detener en ATR, lo que sea más cercano al precio en ese momento. Las operaciones en curso se salen cuando el precio alcanza el máximo o el mínimo de los días X anteriores. Este concepto es idéntico al Breakout de entrada, pero la lógica se invierte: las operaciones largas se salen cuando el precio alcanza el mínimo del día X y las transacciones cortas se salen cuando el precio alcanza el mínimo del día X. El salto de salida se mueve hacia arriba (o hacia abajo) con el precio. Se protege contra las excursiones de precios adversos, y también sirve como una parada de arrastre que actúa para bloquear un beneficio cuando la tendencia se invierte. Tenga en cuenta que los intercambios se liquidan cuando el precio alcanza el Salir de Salida, el Salto de Entrada en la dirección opuesta o el Detener en ATR, lo que sea más cercano al precio en ese momento. Estas opciones pueden habilitarse o inhabilitarse con los parámetros Retener paradas iniciales y Utilizar salida de reversa. Si la parada inicial se lleva a cabo, entonces el precio de parada inicial se utilizará para salir durante el comercio. Si utiliza la salida de reversión, entonces el comercio se saldrá si el precio llega a la ruptura de entrada en la dirección opuesta. Si se establece en cero, este parámetro no tiene efecto. Si la compensación de salida en ATR se establece en 1,0, una posición larga no se saldrá hasta que el precio alcance el precio de ruptura normal, menos 1,0 ATR. Del mismo modo, una posición corta no se saldrá hasta que el precio alcance el precio de ruptura normal, más 1,0 ATR. Se puede especificar un valor positivo o negativo para este parámetro. Un valor positivo efectivamente retrasa la salida hasta el punto especificado después de que el umbral de ruptura elegido un valor negativo saldría antes del umbral de ruptura elegido. Definido el número de días para el cálculo ATR. Esta es una media móvil exponencial de la gama verdadera. 39 representa un ATR de 20 días más salvaje. MACD Promedio largo (días) Este es el número de días para la parte del promedio móvil largo del indicador MACD. MACD Promedio corto (días) Este es el número de días para la porción de media móvil corta del indicador MACD. El MACD en sí es la media móvil corta menos el promedio móvil largo. El sistema permitirá operaciones largas cuando el MACD es mayor que cero y permite transacciones cortas cuando el MACD es menor que cero. Este sistema utiliza los sistemas alternativos de dinero fijo fraccionario Además de los sistemas de negociación pública, ofrecemos a nuestros clientes varios sistemas de trading exclusivos. Con estrategias que van desde la tendencia a largo plazo que sigue a la reversión media a corto plazo. También ofrecemos servicios de ejecución completa para una solución de negociación de estrategia totalmente automatizada. Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento de los sistemas de comercio. Revelación de riesgo requerida por CFTC para resultados hipotéticos Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay frecuentemente fuertes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales logrados posteriormente por cualquier programa de comercio en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospección. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de operaciones hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o adherirse a un programa de comercio particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que también pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales. Existen numerosos otros factores relacionados con los mercados en general o con la ejecución de cualquier programa específico de negociación que no puedan tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos de rendimiento y que puedan afectar negativamente a los resultados reales de negociación. Wisdom Trading es un corredor de introducción registrado por NFA. Ofrecemos servicios globales de corretaje de materias primas, consultoría de futuros gestionados, negociación de acceso directo y servicios de ejecución de sistemas comerciales para individuos, corporaciones y profesionales de la industria. Como corredor de introducción independiente mantenemos relaciones de compensación con varios importantes Futures Commission Merchants en todo el mundo. Las múltiples relaciones de compensación nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de servicios y una gama excepcionalmente amplia de mercados. Nuestras relaciones de compensación brindan a los clientes acceso 24 horas a los mercados de futuros, materias primas y divisas en todo el mundo. Copy 2015 Wisdom Trading El comercio de futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros.