Trading System Magazine

TRADING SYSTEMS AUTOMATING FX TRADING STRATEGIES Después de haber escrito una serie de artículos sobre lsquoBuilding Robusto FX Trading Systemsrsquo (FX Trader Magazine de abril de 2009 a julio de 2010), una adición natural a esa serie está en la automatización. En muchos mercados, como los futuros, la ejecución es relativamente simple. Para vender SampP Futures, hay un mercado central (el CME) y un tipo. Para vender GBPCHF, hay innumerables corredores, bancos y plataformas de comercio electrónico que puede utilizar, todos con tasas potencialmente diferentes. También podría vender GBPCHF lsquodirectrsquo o ir a través de lsquothe legsrsquo, comprar EURGBP y vender EURCHF, o vender GBPUSD y vender USDCHF. Esto es lo que hizo ser un creador de mercado en los escritorios de divisas en el 80rsquos y 90rsquos un arte por no hablar de comercio de corredores de voz donde se tenía que reconocer la voz del corredor gritando la tasa que quería el comercio, entre la mitad de un Docena otros, en apenas un par de la modernidad, con el distribuidor al lado de usted que tiene un número similar de corredores que gritan hacia fuera los precios para el par de la modernidad él negoció. Aunque el mundo ha recorrido un camino muy largo desde esos días, la ejecución de FX es todavía mucho un arte itrsquos acaba de evolucionar. Hoy en día, la construcción de una solución de comercio automatizado robusto y eficiente ya no depende de buenas relaciones con sus corredores, un oído agudo y las reacciones rápidas de un rayo, para alcanzar la mejor tasa antes de que alguien más lo hace. Hoy en día requiere el dominio de un nuevo conjunto de habilidades informáticas y tecnológicas. Con el software adecuado, el hardware y el conocimiento del mercado, la ejecución de cualquier estrategia de FX se puede mejorar y en el comercio, esto puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Aunque se puede gastar mucho dinero en una solución, lo siguiente esboza una solución robusta dentro del presupuesto de la mayoría de los comerciantes individuales. Liquidez Mientras que FX es discutible el mercado más líquido en el mundo esto es solamente verdadero para los pares principales de la modernidad, durante la tarde de Londres. Si uno quería ejecutar EURNOK a las 3am en la mañana, ciertamente wouldnrsquot mantenga verdad. Para ilustrar esto, la Figura 1 muestra el volumen promedio, por par de divisas, de los cinco pares de monedas más activos, para el mes de julio de 2013 en la plataforma de comercio electrónico KCG HotSpot. La Figura 2 muestra el volumen promedio por hora del día (EST), reproducido con permiso de KCG Hotspot. Ambas muestras son muy indicativas del mercado global (véase lsquoBuilding Robustez FX Trading Systemsrsquo). Conocer la liquidez y la propagación de cualquier par de divisas a cualquier hora del día, es información crítica en la ejecución y, en última instancia, la viabilidad de cualquier estrategia de negociación. Por lo tanto, desarrollamos software, en colaboración con Cambridge Trading Research Ltd. para capturar, almacenar y graficar, tanto la mejor oferta como la mejor oferta, tick por tick, en cualquier par de divisas de lsquotop de bookrsquo a cualquier profundidad. (LsquoTop de bookrsquo se refiere a la mejor oferta u oferta en un mercado. Por ejemplo EURUSD podría ser 1.31001 / 1.31006 lsquotop de bookrsquo en el mercado interbancario, es decir, un spread de sólo 5 / 10th de un pip, sin embargo, que sólo puede ser en 1mio Euros. Si uno quería ejecutar 10mio, el precio sería invariablemente más amplio, y aún más amplio para 20mio, etc (Estamos utilizando lsquotop de bookrsquo en este artículo para fines ilustrativos).Forex Trading Systems Un sistema de comercio de divisas se compone de una serie de Estos niveles, generalmente se muestran en el gráfico de la moneda, son la compra y venta de señales, que se pueden implementar de forma manual o automática Cuando se utiliza un sistema de comercio manual, los comerciantes leer la compra y la venta Vender señales en la carta e interpretarlas para decidir si comprar o vender. En un sistema de comercio automatizado, la computadora ejecuta las señales comerciales mediante la colocación de oficios automáticamente. Una de las principales ventajas de los sistemas de comercio automatizado es que eliminar el emocional y Psicológicos del comercio que a menudo conducen a decisiones equivocadas. Enfoques de sistemas de negociación Los expertos en sistemas de comercio de FX Trader Magazine han escrito extensamente sobre los diferentes enfoques para usar y construir estrategias de trading de divisas. Para Caspar Marney - un comerciante propietario exitoso, experto en la construcción de sistemas de comercio - el primer paso en el desarrollo de una estrategia de comercio de divisas es encontrar una ventaja. Con el fin de construir sólidos sistemas de comercio de divisas, los comerciantes que han encontrado una ventaja - incluso una ventaja relativamente pequeña - tendrá una gran ventaja, ya que será capaz de generar un flujo de ingresos en curso, que será coherente en el largo plazo. El uso de una buena base de datos histórica y un sólido software de pruebas también es parte de la construcción de una estrategia de divisas fuerte. Para ser válido, una estrategia de negociación debe ser completamente back-tested y mostrar resultados consistentes durante un largo período de tiempo. Windor Hoang explica por qué los comerciantes deben utilizar un enfoque de negociación automatizado basado en el método utilizado por los comerciantes institucionales exitosos, que incluye el comercio automatizado, la diversificación y un enfoque contra-intuitivo a las estrategias de comercio de tendencia. Automatización, diversificación y la forma equivocada Enfoque de Forex Trading Si 95 de los individuos que comercian en el mercado Forex pierden dinero, ¿cómo hacer los 5 restantes ganar dinero La respuesta es simple. Emplean diversificación, un enfoque comercial consistente y filosofías de inversión probadas y exitosas que superan los defectos de la naturaleza humana que conducen a la pérdida de capital. Leer más Building Robust FX Trading Systems Ha habido una búsqueda perpetua por los comerciantes, para identificar los patrones de comercio cuantificables, desde que se desarrollaron las cartas de candelero, en el primer piso de comercio mundial el Dojima Rice Exchange, fundada en Osaka, Japón, en 1697. Read Más automatización de las estrategias de negociación de divisas En muchos mercados, como los futuros, la ejecución es relativamente simple. Para vender SP Futures, hay un mercado central (el CME) y un tipo. Para vender GBPCHF, hay innumerables corredores, bancos y plataformas de comercio electrónico que puede utilizar, todos con tasas potencialmente diferentes. Leer más Sistemas de comercio adaptativo Los sistemas de comercio adaptativo (ATS) pueden significar muchas cosas para los comerciantes. Por lo general, es un sistema de comercio automatizado que se adapta a los cambios del mercado de alguna forma. Leer másOctober 7, 2016 ndash Los corredores de Wall Street están respirando un suspiro colectivo de alivio en la medida en que la Comisión de Valores de Estados Unidos y la Comisión de Cambio Ticklot piloto se prepara para terminar su primera semana completa de operación sin tanto como un hipo ndash Jess Haberman , Director de Cumplimiento de Fidessas, explica cómo el paso a la decimalización en Estados Unidos afectó no sólo a los precios de las acciones, sino que cambió permanentemente la forma en que se negociaban las acciones. 7 de octubre de 2016 ndash ITG lanzó recientemente una herramienta gratuita - la aplicación Volume Participation Forecaster, que tiene como objetivo responder a las preguntas comerciales esenciales de un solo día mediante la previsión del volumen de mercado cada 15 minutos durante el día de negociación. 6 de octubre de 2016 ndash A medida que la demanda de fondos negociados en bolsa continúa calentándose, continúa el debate sobre si los participantes del mercado pueden usar los precios de la ETF como herramienta útil para descubrir los precios de los instrumentos menos líquidos. 6 de octubre de 2016 ndash ¿Cuánto valor agrega un comerciante de compra al proceso de inversión Bloomberg Tradebook explica cómo se calcula su valor y si este cálculo tiene en cuenta todo lo que hace. 6 de octubre de 2016 ndash Brown Brothers Harriman ha descubierto en una encuesta que los inversores europeos ven la innovación de productos como un aspecto central de la evolución de la industria y que la demanda de productos no tradicionales de ETF aumentará. 5 de octubre de 2016 ndash No importa en qué dirección se vea la industria de corretaje, hay una proverbial marea de regulación y / o problemas de cumplimiento con los reguladores. Y mientras que estas nuevas regulaciones se vieron una vez que hacia fuera y en alguna parte, las regulaciones ahora están volviendo a casa a roost. 5 de octubre de 2016 ndash El comentarista invitado Ben Polidore comparte sus pensamientos sobre cómo los pupitres comerciales pueden reducir el ruido en la evaluación de agentes y asumir más corredores a escala utilizando métricas impulsadas por el desempeño. Se analiza detalladamente la evaluación del riesgo, la selección de estrategias, el encaminamiento automático, la selección de corredores y la evaluación. Lo más destacado de la edición actual Una vez que se agregó una oferta de intercambio, los datos del mercado se convirtieron en un campo de batalla clave entre los participantes en el mercado, es decir, los consumidores de datos de mercado y los operadores de mercado, los productores de datos de mercado. Algunas tendencias importantes en el mercado de opciones han sido las mismas durante varios años. Volúmenes planos. Fragmentación del mercado. Una bifurcación de liquidez. Pero al menos un desarrollo digno de mención es de una cosecha más reciente: las subastas. Cuando se estableció el Sistema de Mercado Nacional de Regulación en 2005, George W. Bush estuvo cinco meses en su segundo mandato como Presidente de Estados Unidos. Mucho ha cambiado en 11 años, tanto en el mundo en general como en los mercados financieros. Por lo tanto, es lógico que Reg NMS, el amplio conjunto de reglas destinadas a modernizar y fortalecer la estructura del mercado de renta variable, haya superado su fecha de vencimiento en 146. En un complejo mercado electrónico de acciones con miríadas de puntos de discusión, 145maker-taker146 se destaca como especialmente complejo y contencioso. Pero muchos se preguntan, ¿es hora de que este esquema de precios siga el camino del Edsel? Si no se rompe, no lo arreglen. Esa es la opinión de muchos profesionales comerciales con respecto a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, con lo que se refiere a la economía y los mercados. La negociación de alta frecuencia ha servido como una especie de frase de "bogeyman" de mercado durante aproximadamente la última media docena de años, o aproximadamente mientras la metodología haya estado en la conciencia del público en general. Pero ahora tal vez esa percepción está finalmente cambiando. En esta pieza contribuida de Andrew Upward de Weeden Co. el corredor analiza cómo el regulador ha ido en el registro con algunos nuevos pensamientos acerca de cómo la mejor ejecución debe perseguirse a la luz de las nuevas tecnologías y prácticas. Las bolsas de valores de América del Norte se enfrentan a vientos turbulentos: el rápido avance de la tecnología, la evolución de la estructura del mercado y la llegada de un nuevo competidor. Las llamadas piscinas oscuras están cada vez menos oscuras. Especie de. Para los participantes del mercado y los operadores de pie en una orilla, el Tráfico de Auditoría Consolidado es como un buque distante en el horizonte. Se mueve muy lentamente - tan lento que a veces el movimiento es imperceptible. Y ha estado ahí afuera en el agua por lo que parece un tiempo muy largo. Pero por muy difícil que sea imaginar, uno de estos días, el barco atracará, y todos sus detalles serán conocidos. Con una media docena de reuniones en su cinturón, es justo decir que el Comité Asesor de Estructura del Mercado de Acciones de 20 meses de edad se ha movido más allá de la nueva etapa y está haciendo lo que se estableció para actuar como un consigliere a los EE. UU. Securities and Exchange Commission en todas las cosas que pertenecen a la estructura del mercado de acciones. Creador de uno de los mejores sistemas de comercio de futuros de todos los tiempos revela secretos comerciales Las mejores instituciones financieras saben lo importante que es el comercio de futuros a sus ganancias por lo que están constantemente buscando el mejor comercio Sistemas. Usted también puede aprovechar las enormes oportunidades en el futuro si tiene el sistema comercial adecuado. Ahora, Dean Hoffman, creador de ldquoOne top diez sistemas de comercio de todos los tiempos, rdquo según Futures Magazine, está revelando sus secretos y las mejores prácticas para el comercio de futuros con éxito en una serie de videos especiales. Mientras que muchos están saltando en el comercio de futuros, hay muchas dificultades si donrsquot saber lo que yoursquore haciendo. LdquoIn la creación de estos videos, Irsquom con la esperanza de evitar que la gente caiga en las trampas comerciales comunes, rdquo dice Hoffman. Estos videos le muestran lo que debe saber para tener éxito en el comercio de futuros. Incluyendo: Cómo desarrollar un sistema comercial ganador Cómo evitar el uso excesivo de apalancamiento Cómo controlar el riesgo Cómo mantener la disciplina Estas son las mismas prácticas que Hoffman utiliza en sus propias cuentas de futuros gestionadas. Ponga su nombre y correo electrónico y reciba acceso a los videos en su correo electrónico. No hay obligación y itrsquos totalmente gratis. Los futuros de la negociación son particularmente inteligentes hoy en día durante este tiempo volátil cuando las acciones van cada manera en un día dado. El comercio de futuros ofrece protección Y oportunidad. Averigüe qué sabe el dinero inteligente. Vea estos videos ver cómo funcionan los sistemas de comercio y cómo puede desarrollar el adecuado para sus necesidades. Para la 3 ª edición de nuestra serie de videos de formación TradingMarkets así cubrir cómo se puede encontrar SampP 500 oportunidades de comercio pullback utilizando el x02026 Watch Video gtgt Este video es Con la intención de presentarle a nuestro producto más reciente señales de alta probabilidad de comercio. TradingMarkets suministra a los comerciantes activos con la educación y las herramientas que necesitan para hacer operaciones basadas en datos, no emoción y entrega contenido, herramientas, datos y sistemas comerciales alineados con las metodologías de trading patentadas desarrolladas por Investigación Connors. Más información sobre nuestros productos y servicios aquí